Regressie Definitie & Voorbeeld |

Wat het is:

Regressie is een statistische methode die wordt gebruikt in finance en andere velden om voorspellingen te doen op basis van waargenomen waarden. Het is een maat voor hoe gecorreleerd een groep van werkelijke waarnemingen is voor de voorspellingen van een model.

Hoe het werkt (Voorbeeld):

In de volgende voorbeelden geven de blauwe stippen de prijzen weer die figurine-collecties op eBay kosten. Collecties met meer beeldjes gaan voor maar liefst $ 100; collecties met minder dan vijf beeldjes verkopen voor heel weinig. Hoe kunnen we voorspellen hoeveel een verzameling zal verkopen?

We doen dit met behulp van regressieanalyse, die in essentie de formule vindt voor de regel die het beste past bij de waarnemingen. Op die manier kunnen we de lijn gebruiken om te voorspellen wat de prijs van de verzameling kan zijn als we weten hoeveel beeldjes in een verzameling zitten, of we kunnen voorspellen hoeveel beeldjes er in een verzameling moeten staan ​​als we de vraagprijs kennen.

In ons onderstaande voorbeeld vertegenwoordigen de zwarte lijnen een regressielijn, die wordt weergegeven door de formule in de rechterbovenhoek van elk diagram. Deze formule is wat analisten ook gebruiken om toekomstige waarden van effecten te voorspellen op basis van het gedrag van de werkelijke waarnemingen. Goodness of fit is een onderdeel van regressieanalyse. De term verwijst naar hoe ver de verwachte waarden van een financieel model uit de werkelijke waarden (dat wil zeggen, hoe voorspellend de lijn is) liggen.

Zoals u kunt zien, heeft deze regressielijn een hoge mate van fit; de formule voor de regressielijn komt met de geobserveerde waarden ongeveer 79% van de tijd.

Deze volgende grafiek is een voorbeeld van een regressielijn met een lage mate van fit. Hier zijn de waarden overal, en de formule voor de regressielijn was vrijwel niet in staat om iets te voorspellen.

Waarom het belangrijk is:

Regressie is een wiskundige versie van een kristallen bol, maar een zeer gebarsten, wazig beeld kristallen bol. Fitheid is de sleutel - het is een vertrouwensmaatregel. Dit komt omdat wanneer u een formule heeft bedacht die de meeste variaties in een groep van bijvoorbeeld prijsobservaties vertegenwoordigt, u ook een formule heeft bedacht die een zeer betrouwbare voorspeller kan zijn van welke prijzen zullen zijn in de toekomst. En dat is onbetaalbaar.