Kwantitatieve handelsdefinitie & voorbeeld |

Wat het is:

Kwantitatieve handel is een investeringsstrategie die uitsluitend is gebaseerd op picking-investeringen op basis van wiskundige analyse.

Hoe het werkt (Voorbeeld):

Laten we zeggen dat John Doe het XYZ-fonds runt. Hij gebruikt het Quadrix-systeem om aandelen te screenen en te selecteren. Het Quadrix-systeem gebruikt meer dan 80 variabelen in zeven categorieën (momentum, kwaliteit, waarde, financiële sterkte, winstverwachtingen, prestaties en volume) om aandelen te selecteren. Het wijst een waarde toe aan elke variabele en John kiest degene met de hoogste scores.

Kwantitatieve handel is actieve handel. Beleggers behouden hun posities gedurende relatief korte tijd, wat betekent dat ze de volatiliteit van de markten soms kunnen vergroten.

Waarom het belangrijk is:

Kwantitatieve handel is een strategie die meer door wiskunde wordt uitgevoerd dan door mensen. Dat komt omdat het model van de kwantitatieve trader signaleert wat te kopen en te verkopen en wanneer. Het idee is dat mensen emotioneel zijn en dat emoties geen plaats hebben in beleggingen. Kwantitatieve handel loopt echter het risico om de fundamenten over het hoofd te zien - de minder tastbare aspecten van bedrijven die ook waarde toevoegen (bijvoorbeeld de kwaliteit van bepaalde managers, de smaak van het product, verwachtingen over toekomstige marketingpromoties, enz.). Niettemin kunnen kwantitatieve handelaren met goede modellen zich zeer welvarend maken.