Quant Fund Definitie & Voorbeeld |

Wat het is:

A Quantafonds is meestal een beleggingsfonds dat investeringen kiest die uitsluitend zijn gebaseerd op wiskundige analyse.

Hoe het werkt (Voorbeeld):

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat John Doe het XYZ-fonds runt. Hij gebruikt het Quadrix-systeem om aandelen te screenen en te selecteren. Het Quadrix-systeem gebruikt meer dan 80 variabelen in zeven categorieën (momentum, kwaliteit, waarde, financiële sterkte, winstverwachtingen, prestaties en volume) om aandelen te selecteren. Het kent een waarde toe aan elke variabele en John kiest degene met de hoogste scores.

Kwantumfondsen zijn vaak actieve handelaren. Ze behouden hun posities gedurende relatief korte tijd, wat betekent dat ze soms de volatiliteit van de markten kunnen vergroten.

Waarom het belangrijk is:

Een kwantitatief fonds wordt meer door wiskunde dan door mensen beheerd. Dat komt omdat het model van het fonds aangeeft wat te kopen en te verkopen en wanneer. Het idee is dat mensen emotioneel zijn en dat emoties geen plaats hebben in beleggingen. Kwantitatieve fondsen lopen echter het risico om de fundamenten over het hoofd te zien - de minder tastbare aspecten van bedrijven die ook waarde toevoegen (bijvoorbeeld de kwaliteit van bepaalde managers, de smaak van het product, verwachtingen over toekomstige marketingpromoties, enz.). Niettemin kunnen kwantitatieve fondsen met goede modellen hun beleggers erg rijk maken.