Definitie van financiële engineering & voorbeeld |

Wat het is:

Financiële engineering is de kwantitatieve, technische ontwikkeling van financiële strategieën en producten.

Hoe het werkt (voorbeeld):

Financiële ingenieurs ontwerpen, creëren en implementeren nieuwe financiële instrumenten, modellen en processen om problemen in de financiële wereld op te lossen en profiteren van nieuwe financiële kansen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar deze modellen en theorieën en ze vertrouwen op diepgaande data-analyse, stochastiek, simulaties en risico-analyse. Financiële ingenieurs passen hun kennis toe op verschillende academische gebieden, waaronder bedrijfsfinanciën, economie en statistiek. Financiële ingenieurs zijn werkzaam in de effecten-, bank-, financieel management- en consulting-industrie.

Financial engineering verwijst soms ook naar de strategieën die bedrijven gebruiken om de winst of andere belangrijke prestatiemetingen te maximaliseren. Voorbeelden hiervan zijn het maken van derivaten die ongewone risico's van een partij bij een transactie aanpakken, het structureren van een aankoop of verkoop op een manier die de belangen van de koper en de verkoper beter behandelt, en het gebruiken van nieuwe methoden om de marktwaarde van nieuwe of bestaande te berekenen financiële instrumenten.

Waarom het belangrijk is:

Veel financiële ingenieurs zeggen dat financiële engineering evenveel creativiteit inhoudt als technische kennis, omdat het veld een baanbrekende en innovatieve is. De evolutie van goedkopere, snellere computers heeft het financiële engineering-veld aanzienlijk uitgebreid.

Financiële engineering is enigszins controversieel, en sommigen geloven dat dit het systeemrisico van een economie verhoogt in plaats van het te verlagen. Financiële engineering is bijvoorbeeld grotendeels verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het gebruik van derivaten zoals credit-default swaps en mortgage-backed securities die werden beschuldigd van de bijna financiële inzinking in 2007-2008.