Backtesting-definitie & voorbeeld |

Wat het is:

Backtesting is het proces van het toepassen van een handelsstrategie of analysemethode op historische gegevens om te zien hoe nauwkeurig de strategie of methode zou de werkelijke resultaten hebben voorspeld.

Hoe het werkt (Voorbeeld):

Stel dat u een model bedenkt waarvan u denkt dat het consistent de toekomstige waarde van de S & P 500 voorspelt. Met behulp van historische gegevens kunt u kan het model back-testen om te zien of het in het verleden heeft gewerkt. Door de voorspelde resultaten van het model te vergelijken met de werkelijke historische resultaten, kan backtesting bepalen of het model een voorspellende waarde heeft. Bijna elke methode voor het voorspellen van alles kan worden getoetst. Een analist kan bijvoorbeeld zijn of haar methoden voor het voorspellen van het nettoresultaat van een bedrijf, de mate van volatiliteit van een bepaald aandeel, de belangrijkste ratio's of rendementpercentages backtesten. Technische handelaars zijn de meest voorkomende gebruikers van backtesting en de meeste backtesting wordt tegenwoordig uitgevoerd met computersoftware.

Waarom het belangrijk is:

Backtesting

biedt analisten, traders en beleggers een manier om hun handelsstrategieën te evalueren en optimaliseren en analytische modellen voordat ze worden geïmplementeerd. Het idee is dat een strategie die in het verleden slecht zou hebben gewerkt in de toekomst waarschijnlijk slecht zal werken, en omgekeerd. Zoals u kunt zien, is een belangrijk onderdeel van de back-testing de riskante veronderstelling dat prestaties in het verleden de toekomstige prestaties voorspellen.