Beoordelingverhouding Definitie & voorbeeld |
Koopmans verf - Alles over Koopmans verf. Prijs Kwaliteit Verhouding, ervaring en beoordeling
Inhoudsopgave:
- Wat het is:
- Hoe het werkt (Voorbeeld):
- De beoordelingsratio meet het rendement van een fonds per risicocategorie. Het rendement in kwestie is echter alleen alfa - dat deel van het rendement dat over het algemeen wordt toegeschreven aan de aandelenselectie en fondsenbeheervaardigheden van de fondsbeheerder. De beoordelingsratio is dus een maatstaf voor het rendement dat de fondsbeheerder aan een fonds per risicocategorie inbrengt. Het risico in kwestie is niet-syste matisch risico - dat deel van het risico dat verband houdt met het risico van de beleggingen in plaats van het risico dat is verbonden met de gehele effectenmarkt in het algemeen.
Wat het is:
Een beoordelingsratio is de verhouding tussen de alfa van een beleggingsfonds en zijn risico.
Hoe het werkt (Voorbeeld):
De formule voor de beoordelingsratio is:
Beoordelingratio = Alpha / Fund Unsystematic Risk
Laten we aannemen dat beleggingsfonds XYZ een alfa van heeft 0,06 en een niet-systatisch risico van 0,60. Met behulp van deze informatie en de bovenstaande formule is de beoordelingsratio van Mutual Fund XYZ 0,06 / 0,60 = 0,01.
Waarom het ertoe doet: