Goodness of Fit Definitie & Voorbeeld |

Wat het is:

Goodness of fit is een statistische term die verwijst naar hoe ver de verwachte waarden van een financieel model komt uit de werkelijke waarden.

Hoe het werkt (voorbeeld):

Goodness of fit is een component van regressieanalyse, een statistische methode die wordt gebruikt in de financiële wereld en een verscheidenheid aan andere velden om voorspellingen doen op basis van waargenomen waarden. Met andere woorden, het is een maat voor hoe gecorreleerd een groep van feitelijke waarnemingen is aan de voorspellingen van een model.

In de volgende voorbeelden vertegenwoordigen de blauwe stippen werkelijke waarnemingen. De zwarte lijnen vertegenwoordigen een regressielijn, die wordt weergegeven door de formule in de rechterbovenhoek van elk diagram. Deze formule is wat analisten gebruiken om toekomstige waarden te voorspellen op basis van het gedrag van de werkelijke waarnemingen.

Zoals u kunt zien, heeft deze regressielijn een hoge mate van pasvorm, zoals wordt weergegeven door een hoge R ² waarde van 79%:

Deze volgende grafiek is een voorbeeld van een lage mate van pasvorm. Hier was de formule voor de regressielijn vrijwel niet in staat om de waargenomen waarden te verzinnen. Goodness of fit, zoals voorgesteld door R2, is slechts 0,38%:

Waarom het belangrijk is:

Fitheid is niet alleen een statistische maat, het is een betrouwbaarheidsmaatstaf. Dit komt omdat wanneer u een formule heeft bedacht die de meeste variaties in een groep van bijvoorbeeld prijsobservaties vertegenwoordigt, u ook een formule heeft bedacht die een zeer betrouwbare voorspeller kan zijn van welke prijzen zullen zijn in de toekomst.