Variabiliteit Definitie & Voorbeeld |

Wat het is:

Variabiliteit is de mate waarin een gegevensreeks afwijkt van het gemiddelde (of in de boekhoudwereld, hoeveel een gebudgetteerde waarde verschilt van een werkelijke waarde).

Hoe het werkt (Voorbeeld):

Laten we zeggen dat bedrijf XYZ-aandelen de volgende prijzen heeft:

Het gemiddelde van deze prijzen is $ 21,33. Om de variantie te berekenen, zien we hoe "ver weg" de koers van elke dag van $ 21,33 is, zoals deze:

Merk op dat sommige verschillen negatief zijn. Omdat we het gemiddelde verschil gaan berekenen, creëren de negatieve getallen een wiskundig probleem (ze compenseren de positieve cijfers en verknoeien de berekening). Om dit te voorkomen, verdelen we elk verschil, zodat elk verschil positief is, zoals dit:

De laatste stap is simpelweg het gemiddelde berekenen van die gekwadrateerde verschillen, dat is $ 9,42, en dan de vierkantswortel van dat getal nemen om de het bedrag waarmee Company XYZ-aandelen de neiging hebben te variëren van de gemiddelde prijs.

De vierkantswortel is $ 3,07, wat betekent dat wanneer bedrijf XYZ afwijkt van dat $ 21-gemiddelde, dit gewoonlijk ongeveer $ 3,07 kost.

Waarom it Matters:

Dit is slechts een manier om variabiliteit te meten. Beta, regressie-analyse en vele andere statistische methoden zijn ontworpen om erachter te komen hoe vluchtig een gegevensreeks is. Variabiliteit is een maat voor de volatiliteit en dus een risicomaatstaf, omdat deze meet hoeveel iets als een aandeel de neiging heeft af te wijken van zijn "gebruikelijke" waarde. Hoe hoger de variabiliteit, des te meer de voorraad schommelt wanneer deze schommelt. Hoe groter de variabiliteit, hoe riskanter de voorraad.