Stochastische oscillator Definitie en voorbeeld |

Wat het is:

De stochastische oscillator is een momentindicator die de locatie van de huidige slotkoers van een waarde (of index) ten opzichte van het hoge / lage bereik over een ingesteld aantal perioden.

Het idee achter stochastieken is dat naarmate de prijs van een waardepapier stijgt, de slotkoers in een bepaalde periode dichter bij het hoogste punt zal liggen. Naarmate de prijs daalt, zal het sluiten dichter bij het laagste dieptepunt komen. Stochastics wordt daarom gebruikt om de beste entry- en exitpunten voor een trade te bepalen.

Hoe het werkt (voorbeeld):

Stochastics heeft twee componenten:% K en% D.

Eerst een waarde die% wordt genoemd K wordt berekend met deze formule:

C is de laatste slotkoers; L14 is de laagste prijs in de afgelopen veertien perioden; en H14 is de hoogste prijs in de afgelopen veertien perioden. We gebruikten 14 als een voorbeeld, maar elk getal kan hier worden gebruikt.

Een voortschrijdend gemiddelde van% K van 3 wordt vervolgens berekend en% D genoemd.

Stochastics wordt geplot met een positieve schaal die varieert van 0 tot +100. Een waarde van meer dan 80 geeft aan dat de aandelen / index sterk overbought is; als de indicator onder de 20 is, is de beveiliging / index oververkocht. 50 is een belangrijk tussenpunt: een kruising boven de 50 toont prijzen die worden verhandeld in de bovenste helft van hun bereik; een kruising onder de 50 geeft het tegenovergestelde weer.

Een significant koop- of verkoopsignaal wordt alleen gegeven als zowel% K als% D zowel boven als onder het overbought of het oversold-niveau liggen.

De berekening van de volledige stochastics (let op er zijn een aantal verschillende soorten stochastische metingen) is gebaseerd op een afgevlakt voortschrijdend gemiddelde om de hapering en volatiliteit van de indicator te verminderen, die snel kan bewegen als de koers stijgt of daalt.

Waarom het ertoe doet:

Stochastics in relatie observeren te hoge of te veel verkochte niveaus kunnen helpen bepalen wanneer een transactie het beste kan worden ingevoerd of beëindigd.

Momentumindicatoren zijn ontworpen om de prijsbewegingen te verzachten en technici in staat te stellen de onderliggende trend van de markt waar te nemen. Door uitsluitend op de trend te focussen, moet de analist betere beslissingen kunnen nemen, omdat het geluid dat gepaard gaat met kleine bewegingen wordt weggefilterd. Momentumindicatoren, zoals stochastics, proberen keerpunten te identificeren door te meten hoe snel de prijzen stijgen of dalen. Een probleem met het gebruik van indicatoren om handelssignalen te genereren, is dat er een groot aantal verliezende transacties zijn. Een manier om de kansen van een winnende handel te verbeteren is om signalen te negeren, tenzij de markt in een oververkocht of overbought extreem is. Voor stochastics worden waarden onder de 20 beschouwd als oververkocht en zou u alleen koopsignalen aannemen als de indicator onder dat niveau is. Een waarde van 80 wordt als overbought beschouwd en verkoopsignalen die onder dat niveau plaatsvinden, worden genegeerd. Dit leidt tot langere transacties en zou tot minder verliezen moeten leiden. Uiteindelijk is dat het primaire doel van technische analyse om handelsmogelijkheden te vinden die het risico op verlies minimaliseren. Het verleden is slechts een gids voor de toekomst en alle technische hulpmiddelen bieden slechts een waarschijnlijkheid van wat zich zal ontvouwen. Risicobeheer is de sleutel tot het verdienen van geld met technische analyse. In 2008 kostte een bearmarkt bijna 50 procent van de waarde van veel aandelenindices. Technische tools, zoals de stochastische indicator, hadden beleggers kunnen helpen veel van die verliezen te vermijden