R Squared Definition & Example |

Wat het is:

R-squared , meestal voorgesteld als R2, is een techniek die de statistische relatie tussen twee series evenementen. Het wordt vaak gebruikt om het gedeelte van de beweging van een beveiliging op de markt te beschrijven in verhouding tot de verplaatsing van een gerelateerde index.

Hoe het werkt (Voorbeeld):

Technisch meet R2 de proportie variabiliteit in een gegevensset. Het wordt berekend met behulp van een statistische methode die de proportie van de gegevens meet aan de verwachte variantie van de gegevens. Als de variantie hoog is, is de R2 laag. Omgekeerd, als de variantie laag is (dat wil zeggen, de waargenomen waarde ligt dicht bij wat zou worden verwacht), is de R2 hoog. Statistisch gezien valt R2 tussen 0 en 1. In financiële rapporten wordt R-kwadraat weergegeven als een waarde tussen 0 en 100 (het is de R2 maal 100.) Deze maat beschrijft hoe goed toekomstige uitkomsten waarschijnlijk worden voorspeld door een statistisch model.

Zoals de illustratieve afbeelding hieronder laat zien, zijn twee gebeurtenissen met een 1 op 1 relatie (dwz één eenheid langs de x-as wordt vergeleken met één eenheid langs de Y-as, de R2 is 1. Waar de bewegingen van de twee gebeurtenissen niet zijn nauw op elkaar afgestemd, bijvoorbeeld de R2 valt. Waar er geen schijnbare relatie is tussen de gebeurtenissen (dwz waar de gebeurtenissen willekeurig lijken ten opzichte van elkaar), valt de R2 dichtbij 0.

Praktisch gezien is R2 nuttig hulpmiddel bij het bepalen van de correlatie tussen gebeurtenissen, bijvoorbeeld de nauwe relatie of correlatie tussen de prijzen van bepaalde artikelen kan worden beschreven door R2, meestal omdat de leverancier mogelijk in dezelfde bedrijfstak is en wordt aangedreven door dezelfde vraag- en aanbodfactoren. vastrentende waarden worden gemeten tegen de T-rekening. Aandelen worden gemeten tegen de S & P 500.

Waarom het belangrijk is:

R-kwadraat wordt vaak gebruikt om een ​​statistische relatie of statistische correlatie tussen twee gebeurtenissen samen te vatten. Hoewel dat waar kan zijn, bewijst het niet dat er een oorzakelijk verband bestaat. Zoals met de meeste statistische modellen, is hun voorspellende kracht slechts zo goed als het begrip van de gebeurtenissen zelf. Op de effectenmarkten suggereert een hoog R-kwadraat dat de prestaties van een effect in lijn zijn met de bewegingen van de index. Een lage R-kwadraat suggereert dat de beveiliging de index niet volgt.