Negative Gap Definition & Example |

What it is:

A negative gap treedt op wanneer de rentedragende verplichtingen van een bank hoger zijn dan haar rente- middelen verdienen

Hoe het werkt (Voorbeeld):

Laten we aannemen dat Bank XYZ $ 40 miljoen aan rentegevoelige activa (meestal leningen) en $ 70 miljoen aan rente-gevoelige passiva (cd's, spaarrekeningen, enz.) heeft.). Omdat de rentegevoelige verplichtingen van de bank haar rentegevoelige activa met $ 30 miljoen overschrijden, heeft de bank een negatieve gap.

Als de marktrente stijgt, kan het voor de bank slecht worden. In ons voorbeeld, als de rente op schulden toeneemt, moet de bank meer rente betalen. Het tarief dat het op zijn vermogen verdient, neemt ook toe, wat een goede zaak is, maar omdat de bank meer dan het dubbele van het bedrag aan verplichtingen heeft dan activa, zijn die voordelen vrijwel weggespoeld.

Maar een negatieve kloof is niet altijd schadelijk. Als de rente daalt, verdient de bank minder rente op haar rentedragende activa, maar ook minder op haar rentedragende schulden. In situaties zoals ons voorbeeld, waar een bank veel meer verplichtingen heeft dan activa, kan de verbetering van de winst aanzienlijk zijn.

Waarom het belangrijk is:

Een negatieve kloof op zich is niet slecht of goed. De activa van een bank kunnen immers veel inkomsten genereren om de rente te dekken die de bank moet betalen over haar verplichtingen. Maar een negatief gat kan aangeven dat de bank is blootgesteld aan renterisico's en de grootte van een negatieve gap kan aangeven in hoeverre het netto-inkomen van een bank kan veranderen als de rente verandert.