Zero Beta Portfolio Definitie & Voorbeeld |

Wat het is:

A nul-bèta-portfolio is een portefeuille gebouwd met nul systematisch risico.

Hoe het werkt (Voorbeeld):

De beleggingen in een nul-bètaportefeuille worden zodanig gekozen dat de waarde van de portefeuille niet fluctueert als gevolg van marktbewegingen. Met andere woorden: een nul-bètaportefeuille elimineert systematisch risico.

Waarom het belangrijk is:

Het ontbreken van systematisch risico in een nul-bètaportefeuille betekent effectief dat het rendement hetzelfde is als het risicovrije rendement. Om deze reden is het rendement op een nul-bètaportefeuille laag en laat het, zonder blootstelling aan marktvolatiliteit, niet profiteren van mogelijke stijgingen in de waarde van de totale markt.